Fibonacci Trading

Ez a bejegyzés Carolyn Boroden: Fibonacci Trading: How to master the Time and Price Advertage című könyvének a fibonacci fűzér technika összefoglalása. A könyv bővebben tárgyalja a különböző technikákat, de engem jelenleg ez a rész érdekel legjobban, így ezzel foglalkozom. Hosszabb bejegyzés lesz, illetve saját példákat fogok készíteni az egyes témakörökhöz annak érdekében, hogy kellően elmélyedhessek a benne lévő információkban.

A Fibonacci számsorozatot az olasz matematikus, Leonardo de Pisa tette ismertté. A Fibonacci számsor úgy áll össze, hogy a következő szám mindig az előző két szám összege úgy, hogy a sorozat első két száma 0 és 1. Ezután a sorozat:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987… a végtelenig.

A legérdekesebb a sorozat számai között az 1,618-as arány, amelyet arany metszésnek is neveznek.

55×1,618 = 89,
89×1,618 = 144…

Az aranymetszés sok formában és helyen jelenik meg a természetben, illetve a piacokon is kiemelt jelentősége van. A könyv több természeti illetve geometriai példát is hoz, a kedvencem ez:

A piaci elemzésben az aranymetszést, és annak inverzét használjuk: 1,618 és 0,618. A további, Carolyn által gyakran használt arányok: 0,382; 0,5; 0,618; 0786; 1,00; 1,272 és 1,618.

Ritkábban használt arányok: 0,236; 2,618 és 4,236.
1 – 0,618 = 0,382
0,618 x 0,618 = 0,382
1/2 = 0,5
0,618 gyöke 0,786
0,618 reciproka 1,618
1,618 gyöke 1,272
0,618 – 0,382 = 0,236
0,382 x 0,618 = 0,236
1,618 x 1,618 = 2,618
2,618 x 1,618 = 4,618

Miben segítenek számunkra ezek az arányok? Ezek segítségével határozunk meg kereskedési lehetőségeket vagy akár belépési pontokat. Carolyn háromféle alap kereskedési helyzetet  határoz meg: (1) Fűzér (price cluster), (2) szimmetrikus (symmetry setups), és (3) kétlépéses minta (two step setups).

Ez a típusú Fibo kereskedés minden fajta piacon, és kereskedési idősíkon működik viszont  ne használd olyan piacokon, ahol nincsenek felismerhető hullámok, mint például a penny market.

Eszközök

Carolyn három eszközt vet be Fibonacci elemzései folyamán:   Fibonacci visszatéréseket, kiterjesztéseket, és ár projekciót. (retracements, extensions, and price projections). Ezek együttes használatával határozza meg a kulcs szinteket, illetve belépési lehetőségeket. Minden ily módon meghatározott szint támasz vagy ellenállás szintekké válhatnak.

Támasz: ez egy árszint az aktuális piac alatt, ahol lehetséges az esés megakadása, új vevők belépése a piacra. Ezen a ponton kereshetsz belépési lehetőséget, vagy zárhatsz eladási pozíciót, amennyiben arra következtetsz, hogy a szint kitart és megakasztja az esés folytatását. Ellenállás: mint a fenti, csak fordítva.

A Fibonacci szintek használata

Az előző csúcs-völgy közé kihúzott eszközön a 0,382-es, 0,50-es, 0,618-as és hosszú hullám esetén a 0,236-os szinteket jelöli Boroden, hogy megtalálja a kulcsszinteket. Példa a használatra:

és még egy:

Többszörös fibó szintek felvétele

A Fibonacci árfüzér belépési szintek meghatározásának egyik lehetséges módja, hogy adott hullámra nem egy, hanem több fibo eszközt futtatunk. Ennek megfelelő módja az, hogy a hullám vége fix minden fibo eszközön, viszont a kezdeteket lokális visszatesztekhez kötjük.

Fibonacci kiterjesztések

A kiterjesztések segítségével is kulcsszintek kereshetőek a csártjainkon. A kiterjesztések hasonlítanak a Fibo szintekre: itt is a korábbi hullám kezdetétől végéig futtatjuk az eszközt. A különbség, hogy míg a Fibo szintekkel a 100% alatti területet osztjuk fel a megfelelő arányok szerint, addig a kiterjesztésekkel a 100% feletti térben vagyunk már. Könnyen lehet hogy az általunk használt programban nincs is külön eszköz erre (pl. MT4), de ez nem probléma, a lényeg a hatókör helyének definiálása: míg a Fibo szinteket a hullámon belülre, a kiterjesztéseket a hullám folytatására értjük.

Carolyn ajánlása szerint a kiterjesztésre a következő szinteket használjuk: 1,272 és 1,618. lehet még 2,618 és 4,236; előbbit harmadik célárnak használja.

Példák:

Most egy olyan példa, ahol az egészséges trend nem törik meg, de láthatóan magfogják az ár mozgását a kiterjesztett szintek:

Projekciók

Utoljára de nem utolsó sorban az ár projekció következik.  Arra használható hogy hullámok méretét hasonlítsuk össze azonos irányban. Felmérjük egy visszateszt hullámra az eszközt, majd “kivetítjük” egy következő visszateszt hullám kezdetére. A projekcióban az 1,00 és 1,618 szinteket használjuk.

A 100%-os kivetítéseket szimmetriának is nevezhetjük, ilyenkor a hullámok mérete egyezik. Tehát ha egy mozgásban azonos irányban több egyező vagy nagyon közeli méretű hullámot találunk, ezeket szimmetrikusnak nevezzük. A szimmetria napi használatban belépési szignálokat is szolgáltathat a trend irányában.

Következik egy szimmetria példa:

(saját megjegyzés:) Összefoglalva tehát két különböző módon is használható a kivetítés: egyrészt visszatesztek összehasonlítására, másrészt trend irányba, a mozgás előtt jelentkező lehetséges ellenállások feltérképezésére. Még egy kép a témában:

Az eszközök használatáról ennyit. Következőkben már Fibonacci füzér setup-okról lesz szó bővebben.

Fibonacci füzérek beállítása

Carolyn számára a füzér olyan sáv a piacon, ahol legalább három futtatott eszköz egymáshoz kis távolságban szintet jelez. Lehet persze több is, de a definíció szerint legalább három kell ahhoz, hogy komolyan vegyük a kulcsszint jelentőségét. Az esetek magas százalékában ezeket a sávokon az ár mozgása megtorpan, esetleg visszafordul. Nem 100%-os biztonsággal történik így, de elég gyakran.

Fontos, bár nem Carolyn könyvéből, hanem Navin Prithyani egyik videójából van az ajánlás, hogy amikor a fibo szintet felhúzzuk, már figyelhetjük, hogy a korábbi szintekhez melyik fibónak van összefolyása, ahol látunk ilyet, ott nagyobb valószínűséggel lesz hatása a jövőben is.

A most következő részt szintén saját példával illusztrálom, de természetesen ezek mindőségükben nem érik el az eredeti könyvben lévőket, így javaslom az eredetit is megtekinteni: Fibonacci Trading

Ezen felül ez a saját értelmezésem, ami bár közel van a szerőjéhez, mégsem egésszen az. Ennek okán is javaslom itt az eredeti áttanulmányozását.

Először azonosítja a trendet, egyszerű csúcs-völgy elemzéssel. A mai napi olajra rátekintve 2 óráson szép eső trendet látni:

mivel volt már egy szép visszateszt, ezért nem teljesen fentről, hanem december 1.-től húzom az első fibo-t. (A1) A másodikat a 6.-ai (A2), a harmadikat a 8.-ai (A3) csúcs adja.

Összefolyásokat a képen körökkel jelöltem. A leghosszabb fibora nézve a 23,6 és 38,2 -es szinteken láthatunk egy 2-es és egy 3-as fűzért.

Hogy ne legyen teljes a káosz, az összefolyásokat jelölöm, és csak ezután megyek tovább. Következő az ár kivetítés a korábbi visszatesztekre. ” visszatesztet mértem, az a1-b1 és a2-b2 szintek között. Mind a kettő a korábbi szinteket erősíti, így már mindkét kiemelt szint több mint 3-as összefolyással rendelkezik, így valid.

Végül a Fibo kiterjesztéseket viszem föl:

Itt nincs pontos egyezés, a zöld területek jelölik a kiszélesedett zónákat.

Ennyi lenne az elemzés. ezután már a Price Action jön, tehát a piac reakciója a szintekre; illetve ezen a ponton bármely stratégia használható, ami nekünk tetszik.

Még egy elemzés; mai NQ:

  1. Fibo szintek

Következők a projekciók:

Az A2-B2 projekció az alsó sávot erősíti

Fibo kiterjesztések:

Itt is az alsó zóna erősödött. Ezért ha ide történik visszateszt, ezen a szinten nagy valószínűséggel várhatunk long irányban belépési lehetőségeket.

Továbbiak

A könyv ettől a ponttól számítva még sok érdekeset tárgyal, de jelenlegi céljaimnak teljesen megfelelnek az ismertetett fejezetek. Későbbiekben, ha megfelelően elmélyedtem már a füzérekben, folytatom majd a könyv feldolgozását, addig is az eredeti könyv: Fibonacci Trading